A股票和B股票在5种不同经济状况下预期报酬率的概率分布如下表所示：
题干本题共包含 4 个小题
简答题第1题
分别计算A股票和B股票报酬率的期望值及其标准离差。
正确答案
A.股票报酬率的期望值＝0.2×0.3+0.2×0.2+0.2×0.1+0.2×0+0.2×（-0.1）＝0.1＝10％
B.股票报酬率的期望值＝0.2×（-0.45）+0.2×（-0.15）+0.2×0.15+0.2×0.45+0.2×0.75＝0.15＝15％
A股票报酬率的标准离差＝〔（0.3-0.1）2×0.2+（0.2-0.1）2×0.2+（0.1-0.1）2×0.2+（0-0.1）2×0.2+（-0.1-0.1）2×0.2〕1/2＝14.14％
B.股票报酬率的期望值＝0.2×（-0.45）+0.2×（-0.15）+0.2×0.15+0.2×0.45+0.2×0.75＝0.15＝15％
A股票报酬率的标准离差＝〔（0.3-0.1）2×0.2+（0.2-0.1）2×0.2+（0.1-0.1）2×0.2+（0-0.1）2×0.2+（-0.1-0.1）2×0.2〕1/2＝14.14％
答案解析
略
简答题第2题
假设A股票和B股票收益率的相关系数为-1，计算A股票和B股票报酬率的协方差。
正确答案
答案解析
略
简答题第3题
根据上一题计算A股票和B股票在不同投资比例下投资组合的预期报酬率和标准离差。 
正确答案
答案解析
略
简答题第4题
已知A股票的必要收益率为10%，市场组合的收益率为12%，无风险收益率为4%，则A股票的β系数为多少？
正确答案
答案解析
略
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