对于任一只可交割券，P代表面值为100元国债的即期价格，F代表面值为100元国债的期货价格，C代表对应可交割国债的转换因子，其基差B为（）。

在目前国债期货价格为99元，假定对应的四只可交割券的信息如表6—2所示，其中最便宜的可交割券是（）。 表6—2债券信息表

单选题查看答案

国债期货价格为100，某可交割券的转换因子为1.0100，债券全价为106，应计利息为0.8，持有收益为2.8，则净基差为（）。

单选题查看答案

我国当前上市的国债期货可交割券的剩余期限为（）。

单选题查看答案

在交割期内付息的可交割国债不列入可交割券范围。

判断题查看答案

假设某国国债期货合约的名义标准券利率是6%，但目前市场上相近期限国债的利率通常在2%左右。若该国债期货合约的可交割券范围为15-25年，那么按照经验法则，此时最便宜可交割券应该为剩余期限接近（）年的债券。

单选题查看答案

非可交割券包括（）。

多选题查看答案

某国债期货的面值为100元，息票率为6％，全价为99元，半年付息一次，计划付息的现值为2．96元。若无风险利率为5％，则6个月后到期的该国债期货理论价值约为（）元。

单选题查看答案

下列可以用于寻找最便宜可交割券（CTD）的方法是（）。

多选题查看答案

其他条件相同的情况下，可交割券的票面利率越高，其转换因子越大。

判断题查看答案