外汇期权的Delta是指该期权Gamma相对于汇率变化的比率，反映了汇率的变动对期权Gamma的影响。（）

假设人民币外汇看涨期权的即期汇率Delta为0.4，这表示当即期汇率变动一个小量时，该期权价格变动约为这个小量的（）。

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外汇期权的（）反映了波动率的变化对期权价格的影响。

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（）=利率风险特定风险+利率风险一般风险+股票风险特定风险+股票风险一般风险+汇率风险+商品风险+期权风险（Gamma和Vega）资本要求简单加总。

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（）指农合机构与交易对手在交易所以外进行的各类衍生工具交易，如外汇、利率、股权，以及商品的远期、互换、期权等交易合约和信贷衍生工具等交易合约。

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期权费由期权的市场价值和内在价值组成。（）

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期权可以分为美式期权和欧式期权两类，以下关于它们的表述，不正确的是（　）。

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如果期权的执行价格等于现在的即期市场价格，该期权称为（　）。

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期权的价值受（）以及期权合约期限内标的资产的红利收益等多种因素影响，因此期权的定价十分复杂。

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期权风险资本计提有两种方法，其中（）适合只存在期权多头的金融机构。

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