下列因素中，与股票看跌期权价值存在正向关系的有（）。

假定股票价值为31元，行权价为30元，无风险利率为10%，3个月的欧式看涨期权为3元，若不存在无风险套利机会，按照连续复利进行计算，3个月期的欧式看跌期权价格为（）。（注：e^-10%*3/12=0.9753）

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看跌期权的价值与标的价格呈（）向关系，与行权价格呈（）向关系。

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已知两个月到期的某股票行权价为50元的欧式看涨期权价格为24元，欧式看跌期权价格为4元，当前股票价格为（）时，存在无风险套利机会。已知无风险利率为6%（假设不考虑交易成本且连续复利计算）。（注：e^-6%*2/12=0.99）

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对于看跌期权，标的价格越高，利率对期权价值的影响越大。

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在其他所有条件相同的情况下，理论上该股票为标的的美式看跌期权的价格（）.

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保护性看跌期权策略保障组合的价值固定在某一价格。

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其他条件不变，如果标的指数上涨1个点，则股指看跌期权理论价值将（）。

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某股票价格为50元，若到期期限为6个月，执行价格为50元的该股票的欧式看涨期权价格为5元，市场无风险利率为5％。则其对应的相同期限，相同执行价格的欧式看跌期权价格为（）

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某投资者买入一手看跌期权，该期权可令投资者卖出100股标的股票。行权价为70元，当前股票价格为65元，该期权价格为7元。期权到期日，股票价格为55元，不考虑交易成本，投资者行权净收益为（）元。

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