保护性看跌期权策略保障组合的价值固定在某一价格。

2月10日，某机构投资者持有上证ETF50份额100万份，当前基金价格为2．360元／份，投资者持有基金的价值为236万元。该投资者希望保障其资产价值在1个月后不低于230万元，于是使用保护性看跌期权策略。下列说法正确的是（）。

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如表2—5所示，投资者考虑到资本市场的不稳定因素，预计未来一周市场的波动性加强，但方向很难确定。于是采用跨式期权组合投资策略，即买入具有相同行权价格和相同行权期的看涨期权和看跌期权各1个单位，若下周市场波动率变为40％，不考虑时间变化的影响，该投资策略带来的价值变动是（）。

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保护性看跌期权（protectiveputs）是通过（）构成的。

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对于看跌期权，标的价格越高，利率对期权价值的影响越大。

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下列因素中，与股票看跌期权价值存在正向关系的有（）。

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其他条件不变，如果标的指数上涨1个点，则股指看跌期权理论价值将（）。

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看跌期权的价值与标的价格呈（）向关系，与行权价格呈（）向关系。

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买入1手5月份到期的执行价为1050的看跌期权，权利金为30，同时卖出1手5月份到期的执行价为1000的看跌期权，权利金为10，两个期权的标的相同。则该组合的最大盈利、最大亏损、组合类型分别为（）。

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看涨期权加上一个债券可被看成是风险资产加上一份保单（K），其最终收益与有保护的看跌期权相同。

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