单选题
A国债期货空头
B国债期货多头
C现券多头
D现券空头
正确答案
答案解析
由于最便宜可交割券可能会变化，同时受到流动性的影响，使得基差不一定等于持有期收益。又由于空头可以选择用何种券进行交割，在无套利基础下，基差和持有期收益之间的差值衡量了国债期货空头选择权的价值。
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基差的多头从基差的缩小中获得利润，如果国债净持有收益为正，那么基差的多头同样也可以获得持有收益。
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基差的空头从基差的（）中获得利润，但如果持有收益是（）的话，基差的空头会产生损失。
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国债期货价格为100，某可交割券的转换因子为1.0100，债券全价为106，应计利息为0.8，持有收益为2.8，则净基差为（）。
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国债期货基差交易是套利交易的一种。
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当观测到国债基差高于设定的无套利区间，投资者应采用的期现套利交易策略是（）。
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持有收益指基础资产给其持有者带来的收益。
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在无套利市场，无分红标的资产期权的价格估值范围合理的有（）。
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在基差交易中，基差卖方要想获得最大化收益，可以采取的主要手段有（）。
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持有成本假说认为现货价格和期货价格的差由（）组成。
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