单选题
A越大
B越小
C不变
D没有影响
正确答案
答案解析
略
相似试题
APT对资产的评价不是基于马克维茨模型，而是基于无套利原则和因子模型。
判断题查看答案
在因子模型中，若宏观因素f代表国内生产总值（GDP）非预期的变化，若舆论认为今年GDP将增长4%（即预期）。股票A对GDP变化的敏感度b=1.2。如果GDP实际只增长了3%，那么宏观因素f对股票A收益率的影响为（）。
单选题查看答案
因子模型是一种假设证券的回报率只与风险因子的（）有关的经济模型。
单选题查看答案
因子模型是一种假设证券的回报率只与风险因子的变动有关的经济模型。
判断题查看答案
因子模型是一种假设证券的回报率只与风险因子非预期变动有关的经济模型。
判断题查看答案
分散化（）非因子风险。
单选题查看答案
当所有证券关于因子的风险价格（）时，则证券之间不存在套利。
单选题查看答案
若只有一个风险因子，则CAPM和APT完全相同。
判断题查看答案
存续期缺口越大，银行净值受利率波动影响而变化的敏感度就（），所面临的风险就（）。
单选题查看答案