APT对资产的评价不是基于马克维茨模型，而是基于无套利原则和因子模型。

马克维茨的资产选择模型需要（）。

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马克维茨模型假定，证券之间的相关系数不能为（）。

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比较单指数模型和马克维茨模型，从需要估计的变量数目、理解风险关系的角度说明单指数模型的优点。

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马克维茨的资产组合理论最主要的内容是（）

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以下哪个不是APT模型的基本假设（）。

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讨论对于分散化的资产组合，套利定价理论APT比资本资产定价模型CAPM有哪些优越之处？

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考虑单因素APT模型。因素组合的收益率标准差为16%。一个充分分散风险的资产组合的标准差为18%。那么这个资产组合的贝塔值为（）

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马柯维茨模型的实质是通过建立资产组合，使投资者在不损失收益的条件下最大程度地分散投资风险。研究资产组合的关键包括（）。

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考虑单因素APT模型。因素组合的收益率方差为6%。一个充分分散风险的资产组合的贝塔值为1.1，则它的方差为（）

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