不能使用VAR模型的是（）。

在使用VaR模型计量相应的风险，下面哪个选项所对应的VaR模型置信度最高？（）

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利用VaR模型法计算监管资本时必须使用的置信度为（）。

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1996年的市场风险修正案第一次批准银行可以使用自己的模型，就是风险价值模型（VaR），该模型对市场风险给出了怎样的定义？（）

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VaR三个模型中，哪个模型无法对于非参数风险进行衡量？（）

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风险价值（VAR）模型，（）估算银行真实损失的金额。

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以下哪项不是建立VaR模型的必备因素？（）

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经济资本所覆盖的损失，比VaR模型所覆盖的损失：（）。

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为了反映远期外汇合约的内在风险，Var模型必须定义（）个风险因子。

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VaR模型包括哪些方法？（） Ⅰ参数法 Ⅱ历史模拟法 Ⅲ蒙特卡罗模拟

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