A存在完全的正自相关
B存在完全的负自相关
C不存在自相关
D不能判定
当模型存在自相关时,可用D-W法进行检验,不需要任何前提条件。
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能否直接用DW 检验自回归模型的自相关问题?为什么?应采用什么方法检验?
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检验一阶自回归模型随机扰动项是否存在自相关,为什么用德宾h-检验而不用DW检验?
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在DW检验中,当d统计量为0时,表明()
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在DW检验中,当d统计量为2时,表明()
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应用DW检验需满足的条件不包括()。
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应用DW检验方法时应满足该方法的假定条件,下列不是其假定条件的为()
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满足基本假设条件下,一元线性回归模型的被解释变量及参数β0、β1的普通最小二乘估计量都服从正态分布。
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已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于1,则DW统计量近似等于()
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