简答题

检验一阶自回归模型随机扰动项是否存在自相关,为什么用德宾h-检验而不用DW检验?

正确答案

因为DW检验法不适合于方程含有滞后被解释变量的场合,在自回归模型中,滞后被解释变量是随机变量,已有研究表明,如果用DW检验法,则d统计量值总是趋近于2。也就是说,在一阶自回归中,当随机扰动项存在自相关时,DW检验却倾向于得出非自相关的结论。

答案解析

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