证券组合相对于自身的β值就是1。

如果某证券组合的基准为1.0，而其中某股票的β值为0.90，表明（）

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假定某证券的无风险利率是3%，市场证券组合预期收益率是8%，β值为1.1，那么这种证券的投资收益率是：（）

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下列关于证券投资组合的β系数正确的有（）

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β可以代表（）作为衡量风险的指标，它与有效证券或有效证券组合的（）呈正向关系。

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相关系数的取值范围在（）相关系数越接近于1，两种证券的（）越强，证券组合的（）也越大。

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假定某证券的无风险利率是5%，市场证券组合预期收益是10%，β值为0.9，则该证券 的预期收益是（）

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现在证券组合理论由（）于1952年创立。

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当相关系数为-1时，证券组合的风险最大。

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相关系数为-1的证券组合是一种理想的投资组合。

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