A进行估计
B放任不管
C由监管当局认定
D直接引用外部数据
对于不能被计量的实质暴露风险应该()。
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G10国家建议,在分析银行账户利率风险时,应该计量收益率曲线上下波动几个百分比的变化?()。
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经济资本模型在计量极端情景时应该考虑的风险包括:()。
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为了控制操作风险,某个银行在开发自己的操作风险内部计量模型和相应的管理框架中,专门定义了公司客户和个人客户接洽过程必须全面记录会面的过程,并形成对于客户资料的记录和归档。这在巴塞尔新资本协议规定的对于操作风险事件类型分类中,属于哪个具体的大类?()
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金融债务到期时,银行无法履约的风险,称为:()。
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VaR三个模型中,哪个模型无法对于非参数风险进行衡量?()
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()计量的是于银行正面临的总风险直接相关的资本要求。
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当风险暴露和抵押品以不同货币计量时,同时应该计提一个多少百分比的外汇风险标准监管估值折扣?()
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对于操作风险的定义应该是: ()。
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