单选题

证券组合的方差是反映()的指标。

A预期收益率

B实际收益率

C预期收益率偏离实际收益率幅度

D投资风险

正确答案

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答案解析

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  • 协方差是衡量两种证券之间()的一个测量指标,它对证券组合风险起着直接放大或缩小的功能。

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  • 证券组合的协方差,是两个证券收益离差乘积的加权平均值,以离差的概率为权数。

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  • β可以代表()作为衡量风险的指标,它与有效证券或有效证券组合的()呈正向关系。

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  • 证券投资风险就是证券报酬的变动,衡量的方法是计算证券报酬的方差与标准差。

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  • 协方差为正值时,两种证券的收益变动趋同()。

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  • 如果协方差的数值小于零,则两种证券的收益率变动结果()

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  • 相关系数为-1的证券组合是一种理想的投资组合。

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  • 证券投资组合不是投资者随意的组合,它是投资者权衡投资收益和风险后,确定的最佳组合。

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  • 一般情况下,单个证券的风险比证券组合的风险小。

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