单选题
A最大的可预期盈利额
B最大的可接受亏损额
C最小的可预期盈利额
D最小的可接受亏损额
正确答案
答案解析
一般来说，套期保值有以下两种止损策略：①基于历史基差模型，通过历史模型，确定正常的基差幅度区间，一旦基差突破历史基差模型区间，表明市场出现异常，就应该及时止损；②确定最大的可接受亏损额，一旦达到这一亏损额，及时止损。
相似试题
制定套期保值操作策略时，应根据（）来制定
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国债期货套期保值策略中，（）的存在保证了市场价格的合理性和期现价格的趋同，提高了套期保值的效果。
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交叉套期保值是指利用两种相关的外汇期货合约为其中另一种货币保值。需要注意的是（）来进行。
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套期保值比率的计算分为（）两种比较常用的方法。
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机构投资者运用国债期货进行套期保值，首先要确定的是套期保值比率，其次是风险敞口。
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某机构持有1亿元的债券组合，其修正久期为7。国债期货最便宜可交割券的修正久期为6．8，假如国债期货报价105。该机构利用国债期货将其国债修正久期调整为3，合理的交易策略应该是（）。（参考公式，套期保值所需国债期货合约数量=（被套期保值债券的修正久期×债券组合价值）／（CTD修正久期×期货合约价值））
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运用期货市场进行套期保值操作，需要实物交割。
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股指期货套期保值是规避股票市场系统性风险的有效工具，但套期保值过程本身也有（）需要投资者高度关注。
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国债套期保值一旦操作，其套期保值比例就不会改变。
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