多选题
A用转换因子计算
B用最便宜可交割券价格计算
C用BPV计算
D按照修正久期来计算
正确答案
答案解析
相似试题
机构投资者运用国债期货进行套期保值，首先要确定的是套期保值比率，其次是风险敞口。
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假设期货市场与现货市场涨跌幅保持一致，直接取套期保值比率为1，假如对100000日元进行套期保值，每份日元期货合约的价值为25000日元，需购买（）份日元期货合约。
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交叉套期保值是指利用两种相关的外汇期货合约为其中另一种货币保值。需要注意的是（）来进行。
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套期保值有两种止损策略，一个策略需要确定正常的基差幅度区间；另一个需要确定（）。
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国债套期保值一旦操作，其套期保值比例就不会改变。
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进行国债套期保值时，套期保值比例并不唯一。
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套期保值的效果取决于（）。
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套期保值的方式有哪些？
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套期保值的风险有哪些？
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