Credit Monitor模型的核心思想是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者。（　）

CreditMonitor模型认为，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期权。（）

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（）是指建立模型的最小单元，它直接影响AMA模型的个数、风险敏感性和精确程度，是AMA模型的核心问题。

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（）是一种适用于上市公司的违约概率模型，其核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系，借贷关系中的信用风险信息因此隐含在这种期权交易之中，从而通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。

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下列信用局风险评分模型与申请评分模型说法正确的有（）。

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下列属于市场风险的计量模型的是（　）。

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属于商业银行信用评分模型的有（　）。

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VaR模型的兴起开始于（）年。

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银行在选择VaR的常用模型技术时（）。

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风险计量模型的监督检查主要包括（）。

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