A投资者仅以期望收益率和方差来评价资产组合
B投资者是不知足的和风险厌恶的
C投资者选择期望收益率最高的投资组合
D投资者选择风险最小的组合
资产组合理论假定投资者都是理性的,即投资者是()。
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讨论对于分散化的资产组合,套利定价理论APT比资本资产定价模型CAPM有哪些优越之处?
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按照资产组合理论,有效资产组合是风险相同但预期收益()的资产组合。
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按照资产组合理论,有效资产组合是风险相同但预期收益最高的资产组合。
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假定某证券组合的无风险利率是3%,市场资产组合预期收益率是8%,β值为1.1,则该证券组合的预期收益率为()。
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马克维茨的资产组合理论最主要的内容是()
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以下是资本资产定价模型的假定的是()。
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资产组合平衡理论中的资产包括()。
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假定无风险收益率为5%,贝塔值为1的资产组合市场要求的期望收益率是12%。则根据资本资产定价模型: (1)市场资产组合的期望收益率是多少? (2)贝塔值为0的股票的期望收益率是多少? (3)假定投资者正考虑买入一股票,价格为15元,该股预计来年派发红利0.5元,投资者预期可以以16.5元卖出,股票贝塔值β为0.5,该股票是否应该买入?(该股票是高估还是低估了)
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