套利定价理论中，一个充分分散风险的资产组合，组成证券数目越多，非系统风险就越接近（）
单选题查看答案
论述套利定价理论和资本资产定价模型的一致性。
简答题查看答案
对于金融资产的风险大小和收益高低，人们早就凭借经验进行估计，并懂得对资产进行“选择”和“组合”。为什么说只有当对风险的科学度量成为可能，才有资产组合理论和资产定价模型理论的发展？
简答题查看答案
由套利定价理论的表达式可知，证券或证券组合的期望收益率与经济因素间存在线性关系。
判断题查看答案
资本资产定价模型理论，它是在马氏证券组合理论基础上发展起来的。
判断题查看答案
讨论无差异曲线的作用以及在资产组合构造过程中该曲线的理论价值。
简答题查看答案
考虑单因素APT模型。资产组合A的贝塔值为1.0，期望收益率为16%。资产组合B的贝塔值为0.8，期望收益率为12%。无风险收益率为6%。如果希望进行套利，你应该持有空头头寸（）和多头头寸（）。
单选题查看答案
套利定价模型和资本资产定价模型之间不具有相关性。
判断题查看答案
套利定价理论的创始人是（）。
单选题查看答案