保护性看跌期权（protectiveputs）是通过（）构成的。

保护性看跌期权策略保障组合的价值固定在某一价格。

判断题查看答案

看涨期权加上一个债券可被看成是风险资产加上一份保单（K），其最终收益与有保护的看跌期权相同。

判断题查看答案

看涨期权和看跌期权的Gamma值均为负值。（）

判断题查看答案

对于看跌期权，标的价格越高，利率对期权价值的影响越大。

判断题查看答案

看涨期权的Gamma值都是正值，看跌期权的Gamma值是负值。

判断题查看答案

下列因素中，与股票看跌期权价值存在正向关系的有（）。

多选题查看答案

在买进期货合约的同时，买入相关期货看跌期权，其结果有（）。

多选题查看答案

买入看跌期权同时买入标的资产，到期损益最接近于（）。

单选题查看答案

2月10日，某机构投资者持有上证ETF50份额100万份，当前基金价格为2．360元／份，投资者持有基金的价值为236万元。该投资者希望保障其资产价值在1个月后不低于230万元，于是使用保护性看跌期权策略。下列说法正确的是（）。

多选题查看答案