单选题
A做多现货，做空期货
B做空现货，做多期货
C做空现货，做空期货
D做多现货，做多期货
正确答案
答案解析
略
相似试题
国债期货基差交易是套利交易的一种。
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对于个人投资者而言，决定外汇的无套利区间的最重要因素是（）。
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期货实际价格高于无套利区间上限时，可以在买入期货同时卖出现货进行套利。
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假设当前期货价格高于现货价格，并超出了无套利区间，那么外汇套利者可以进行（），等到价差回到正常时获利。
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若沪深300指数为2500点，无风险年利率为4%，指数股息率为1%（均按单利计），据此回答。若采用3个月后到期的沪深300股指期货合约进行期现套利，期现套利的成本为20个指数点，则该合约的无套利区间（）。
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根据下面资料，回答问题： 若沪深300指数为2500点，无风险年利率为4％，指数股息率为1％（均按单利计），据此回答。若采用3个月后到期的沪深300股指期货合约进行期现套利，期现套利的成本为20个指数点，则该合约的无套利区间为（）。
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当境内远期（DF）结汇价高于境外远期（NDF）售汇价，企业可以进行（）套利。
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国债期货净基差等于基差减去（）。
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在无套利基础下，基差和持有期收益之间的差值衡量了（）选择权的价值。
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