国债期货基差交易是套利交易的一种。

当观测到国债基差高于设定的无套利区间，投资者应采用的期现套利交易策略是（）。

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在国债期货基差交易中，和做多基差相比，做空基差的难度在于（）。

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对于国债期货基差多头交易来说，其损益曲线类似于看涨期权多头。

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在国债买入基差交易中，多头需对期货头寸进行调整的适用情形有（）。

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国债期货基差交易投资策略适用于资金规模在1000万元以上的短期投资者。

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若国债期货市场价格低于其理论的价格，不考虑交易成本，宜选择的套利策略是（）。

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进行中金所国债期货基差交易时，期货、现货的数量比例是CF://1（CF表示转换因子），进入交割前，需要将数量比例调整至（）。

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基差交易是指以期货价格加上或减去（）的升贴水来确定双方买卖现货商品价格的交易方式。

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点价交易合同签订后，基差买方判断期货价格处于下行通道，则合理的操作是（）。

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