A做空基差盈利空间小
B现货上没有非常好的做空工具
C期货买入交割得到的现券不一定是现券市场做空的现券
D期现数量不一定与转换因子计算出来的完全匹配
投资者适宜进行做多基差操作的情形是()。
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在国债买入基差交易中,多头需对期货头寸进行调整的适用情形有()。
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国债期货基差交易是套利交易的一种。
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国债期货基差交易投资策略适用于资金规模在1000万元以上的短期投资者。
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对于国债期货基差多头交易来说,其损益曲线类似于看涨期权多头。
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进行中金所国债期货基差交易时,期货、现货的数量比例是CF://1(CF表示转换因子),进入交割前,需要将数量比例调整至()。
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国债期货净基差等于基差减去()。
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国债期货中,隐含回购利率越高的债券,其净基差一般()。
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不管现货市场还是期货市场上的实际价格是多少,只要基差卖方与现货交易的对手协商得到的升贴水,正好等于开始做套期保值时的市场基差,就能实现完全套期保值。()
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