单选题
A未来可能收益率
B期望收益率
C收益率的方差
D收益率的标准差
正确答案
答案解析
掌握单个证券和证券组合期望收益率、方差的计算以及相关系数的意义。
相似试题
证券组合风险的大小由未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映。（）
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证券组合的期望收益率是使可能的预测值与实际值的平均偏差达到最小的点估计值。（）
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（）实际上就是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差。
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下表列示了对证券M的未来收益率状况的估计，则证券M的期望收益率和标准差分别为（）。
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任意证券或组合的期望收益率由（）构成。
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期望收益值是可能的实际值与预测值的平均偏差达到最小（最优）的点估计值。（）
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为得到由证券A、B构成的证券组合P的期望收益率和收益率的方差，需要知道（）。
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一种证券或组合在均值标准差平面上的位置完全由该证券或组合的期望收益率和标准差所确定。（）
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套利定价理论（APT）认为，只要任何一个投资者不能通过套利获得收益，那么期望收益率一定与风险相联系。（）
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