A均方准则:投资者仅仅以期望收益率和方差(标准差)来评价资产组合
B投资者理性:投资者是不知足的和风险厌恶的
C瞬时投资:投资者的投资为单一投资期,多期投资是单期投资的不断重复
D有效组合:在资金约束下,投资者希望持有具有最高收益的均方标准的组合
为了构造马柯维茨有效组合,组合理论对投资者的资产选择行为做出了一些假设,包括()()()。
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资产组合平衡理论中的资产包括()。
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资产组合理论认为,在一定统计期间内已经实现的投资收益率变化及其发生的概率,基本符合()。
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西方税收效应分析理论的基本假设前提包括()。
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假设所有证券的期望收益率与标准差为已知(包括无风险借贷利率),这种情况下所有投资者将会有同样的最优风险资产组合(正确还是错误?)。
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以下属于马柯维茨有效组合理论的假设调节是()。
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按照资产组合理论,有效资产组合是风险相同但预期收益()的资产组合。
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按照资产组合理论,有效资产组合是风险相同但预期收益最高的资产组合。
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现代投资组合理论对投资者对于收益和风险态度的假设是()。
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