单选题
A两种证券之间具有完全正相关性
B两种证券之间相关性稍差
C两种证券之间风险可以完全抵消
D两种证券组合的风险很大
正确答案
答案解析
略
相似试题
若某种证券的β系数等于1，则表示该证券（）
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市场投资组合的β系数等于（ ）。
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当相关系数r等于+1时，表明成本与业务量之间的关系是成本是（） 。
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两项风险性资产如果相关系数等于1，那么它们构成的投资组合的风险性相对于全部投资于其中的高风险的单项资产来说会（）。
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A股票的β系数为1.5，B股票的β系数为0.8，则（）。
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不可分散风险的程度，通常用β系数来计量。作为整体的证券市场β系数为1。
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甲、乙、丙三股票占资金比例分别为20%、30%、50%，β系数分别为1.2,0.8,1.8。则综合β系数为（）。
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某公司的投资组合中有五种股票，所占比例分别为30％、20％、20％、15％、15％，β系数分别为0.8、1、1.4、1.5、1.7。则投资组合的β系数为（）
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运用一元线性回归预测税收收入时，样本相关系数r等于0，说明（）
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