若某种证券的β系数等于1，则表示该证券（）

假设某证券组合由证券A和证券B组成，它们在组合中的投资比例分别为40%和60%，它们的β系数分别为1.2和0.8，则该证券组合的β系数为（）。

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如果证券市场线(SML)以β系数的形式表示，那么它的斜率为（）。

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不可分散风险的程度，通常用β系数来计量。作为整体的证券市场β系数为1。

判断题查看答案

若当前证券的实际收益已经高于证券市场线的收益则应该（）该证券。

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假设市场上有两种风险证券A、B及无风险证券F。在均衡状态下证券A、B的期望收益率和β系数分别为E（rA）=10%，E（rB）=15%，βA=0.5，βB=1.2，求无风险利率。

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随着证券组合中证券数目的增加，证券组合的β系数将（）。

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假定某证券组合的无风险利率是3%，市场资产组合预期收益率是8%，β值为1.1，则该证券组合的预期收益率为（）。

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β系数主要是衡量证券的（）风险。

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证券的β系数是衡量风险大小的重要指标，下列表述正确的有（）

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