方差在任何情况下都是正数，协方差值可正可负。

最小方差组合所代表的组合在所有可行组合中方差最小。（）

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在具有相同期望收益水平的证券组合中，方差最小的组合是有效组合。（）

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在价格风险的度量中，我们一般用（）来表示收益均值，用收益方差或（）来表示收益风险。

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如果协方差的数值小于零，则两种证券的收益率变动结果（）。

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马柯威茨均值-方差模型的假设条件之一是（）。

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一个只关心风险的投资者将选取最小方差组合作为最佳组合。（）

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完全正相关的证券A和证券B，其中证券A方差为40%，期望收益率为15%，证券B的方差为20%，期望收益率为12%，那么证券组合25%A+75%B的方差为（）。

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完全不相关的证券A和证券B，其中证券A方差为40%，期望收益率为15%，证券B的方差为30%，期望收益率为12%，那么证券组合50%A+50%B的方差为（）。

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完全负相关的证券A和证券B，其中证券A方差为40%，期望收益率为15%，证券B的方差为20%，期望收益率为12%，那么证券组合25%A+75%B的方差为（）。

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