在马柯威茨均值方差模型中，由一种无风险证券和一种风险证券构建的证券组合的可行域是均值标准差平面上的（）。

马柯威茨均值-方差模型的假设条件之一是（）。

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马柯威茨提出的“风险厌恶假设”为：如果两种证券组合具有相同的收益率方差，那么投资者总是选择期望收益率高的组合。（）

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马柯威茨模型中可行域的左边界总是（）。

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马柯威茨的“风险厌恶假设”是指（）。

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马柯威茨模型广泛应用于不同类型证券之间的投资分配上，如（）等。

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马柯威茨提出的“不满足假设”为：如果两种证券组合具有相同的期望收益率，那么投资者总是选择方差较小的组合。（）

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马柯威茨在1952年发表的《证券组合选择》论文中提出（）。

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马柯威茨的“不满足假设”是指（）。

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1952年，哈理•马柯威茨发表了一篇题为《证券组合选择》的论文，标志着现代证券组合理论的开端。（）

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