目前常用的风险价值模型技术主要有方差－协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛法三种。（）

市场风险的计量方式包括（）和运用内部模型计算风险价值等。

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常用的VaR模型技术有（）

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VaR的常用模型技术当中，历史模拟法的缺点有（）

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目前西方商业银行测量市场风险的核心方法有风险价值法、（）和压力试验。

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银行使用不同的技术来进行信用风险评级。关于模型这种技术，下列说法正确的是（）

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风险限额是指对按照某种内部模型所计量的外汇风险设定的限额，在我国特指根据专用期权模型设定的反映期权价值的敏感性参数的期权性头寸限额。（）

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银行使用模型进行信用风险评级。模型的一个重要特征是：如果输入变量相同，其他借款人的评级会完全相同，一些模型可能依赖统计技术，而另一些模型可能依赖专家判断技术。（）

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在VaR的三种常用模型技术中，没有解决统计学概念上厚尾问题的是（）

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VaR的常用模型技术当中，对非线性的资产组合有失准确的是方差－协方差法。（）

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