VaR的常用模型技术当中，历史模拟法的缺点有（）

VaR的常用模型技术当中，对非线性的资产组合有失准确的是方差－协方差法。（）

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目前常用的风险价值模型技术主要有方差－协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛法三种。（）

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常用的VaR模型技术有（）

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在VaR的三种常用模型技术中，没有解决统计学概念上厚尾问题的是（）

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VaR的计算方法通常分为三种，参数方法、（）和蒙特卡罗模拟法。

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国际先进银行往往将一定期限的VaR方法论、模型、数据，事后测试和压力测试技术结合在一起，组成其特有的风险量化系统。其中进行事后分析的时间周期是（）

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VaR模型是以统计为基础的风险管理系统。（）

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VaR模型兴起开始于1993年，这种方法现在被应用于信用风险、操作风险以及整个金融机构的综合性风险管理中来。（）

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历史模拟法的主要不足是（）

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