在VaR的三种常用模型技术中，没有解决统计学概念上厚尾问题的是（）

常用的VaR模型技术有（）

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VaR的常用模型技术当中，历史模拟法的缺点有（）

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VaR的常用模型技术当中，对非线性的资产组合有失准确的是方差－协方差法。（）

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目前常用的风险价值模型技术主要有方差－协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛法三种。（）

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国际先进银行往往将一定期限的VaR方法论、模型、数据，事后测试和压力测试技术结合在一起，组成其特有的风险量化系统。其中进行事后分析的时间周期是（）

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在计算VaR之前要解决下列哪些问题（）

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VaR模型是以统计为基础的风险管理系统。（）

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VaR模型兴起开始于1993年，这种方法现在被应用于信用风险、操作风险以及整个金融机构的综合性风险管理中来。（）

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在—个由居民、企业和政府构成的三部门经济模型中，正确公式是储蓄+税收＝总投资+政府支出。（）

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