A无套利区间的下界
B无套利区间的上界
C远期理论价格
D期货理论价格
将期指理论价格上移一个()之后的价位称为无套利区间的上界。
单选题查看答案
股指理论价格上移-个交易成本之后的价位称为()。
单选题查看答案
股指理论价格上移一个交易成本之后的价位称为()。
单选题查看答案
无套利区间是在不考虑交易成本,将期指理论价格分别向上移和向下移所形成的一个区间。()
判断题查看答案
当股指期货价格被高估时,交易者可以通过(),进行正向套利。
单选题查看答案
理论上,在正向市场牛市套利中,如果价差扩大,交易者()。
单选题查看答案
在正向市场上,投资者预期近期合约价格的()适合进行牛市套利。[2010年3月真题]
多选题查看答案
当存在期价高估时,可买入通过股指期货同时卖出对应的现货股票进行套利交易,这种操作称为“正向套利”。()
判断题查看答案
如果在正向市场中,期货的价格和现货的价格同时上升,并一直持续到交割日,基差的绝对值始终大于持仓费,那么就会出现无风险的套利机会。()
判断题查看答案