单选题
A权利金
B手续费
C交易成本
D持仓费
正确答案
答案解析
套利区间是指考虑交易成本后，将期指理论价格分别向上移和向下移所形成的一个区间。在这个区间中，套利交易不但得不到利润，反而可能导致亏损。具体而言，将期指理论价格上移一个交易成本之后的价位称为无套利区间的上界。故本题答案为C。
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股指理论价格上移一个交易成本之后的价位称为（）。
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股指理论价格上移－个交易成本之后的价位称为（）。
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无套利区间是在不考虑交易成本，将期指理论价格分别向上移和向下移所形成的一个区间。（）
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正向套利理论价格上移的价位被称为（）。
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某日，铜合约的收盘价是17210元／吨，结算价为17240元／吨，该合约的每日最大波动幅度为3%，最小变动价位为10元／吨，则该期货合约下一个交易日涨停价格是____元／吨，跌停价格是元／吨。（）
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股指期货合约实际价格（）股指期货理论价格，称为期价低估。
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某投机者预测9月份大豆期货合约价格将上升，故买入7手（10吨／手），成交价格为4310元／吨，此后合约价格迅速上升到4350元／吨。为了进一步利用该价位的有利变动，该投机者再次买入5手9月份合约，持仓总数增加到12手，12手合约的平均买入价为（）。
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每日价格最大波动限制，也称为涨跌停板制度，即指期货合约在一个交易日中的交易价格波动不得高于或者低于规定的涨跌幅度，超过该涨跌幅度的报价将被视为无效，不能成交。（）
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股指期货合约的实际交易价格高于股指期货合约的理论价格时，称为期价高估。（）
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