A选择权定价
B建立时间轴
C收集时间序列
D选择相关风险因素
E确定置信区间
在VaR的三种常用模型技术中,没有解决统计学概念上厚尾问题的是()
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作为一种市场分析方法,VaR在使用过程中需要注意的问题有()
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在持有期为1天、置信水平为99%的情况下,所计算的风险价值VaR为1万美元。由此可以推断()
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VaR的计算方法通常分为三种,参数方法、()和蒙特卡罗模拟法。
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在对被监管机构有问题贷款集中度进行分析时,分析人员要留意下列哪些情况()
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实施符合性测试时对内控制度的制定测试所要解决的问题包括()
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下列有关VaR的表述,错误的是()
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反复发生大案要案,问题长期得不到有效解决的银行业金融机构,要从严追究有关()的法律责任。
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作为一种市场风险分析方法,VaR主要应用在()
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