若在某一证券组合中加入β系数值较低的证券，由此得到的投资组合β系数值也因此上升，从而其风险将增加。

当市场价格下降时应投资β较低的证券，当行情上升时，可投资β值大于1的证券。

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随着证券组合中证券数目的增加，证券组合的β系数将（）。

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证券（或一个证券组合）的预期风险溢价与其β值成反比。（）

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假设某证券组合由证券A和证券B组成，它们在组合中的投资比例分别为40%和60%，它们的β系数分别为1.2和0.8，则该证券组合的β系数为（）。

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在某一证券交易中，交易双方在成交后即时清算交割证券和价款，这种交易方式是（）。

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收益与风险的关系表现在一般情况下，风险较大的证券，收益率也较高；收益率较低的证券，其风险也较小。

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假定某证券组合的无风险利率是3%，市场资产组合预期收益率是8%，β值为1.1，则该证券组合的预期收益率为（）。

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假定某证券的无风险利率是5%，市场证券组合预期收益率10%，β为0.9，则该证券的预期收益率是（）。

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詹森业绩指数以证券市场线为基准指数值，是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的证券组合的期望收益率之间的差。

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