随着证券组合中证券数目的增加，证券组合的β系数将（）。

套利定价理论中，一个充分分散风险的资产组合，组成证券数目越多，非系统风险就越接近（）

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若在某一证券组合中加入β系数值较低的证券，由此得到的投资组合β系数值也因此上升，从而其风险将增加。

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证券组合的标准差一般都低于组合中单一证券的（）

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证券组合理论中认为证券组合的可行集一般呈伞状。

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在传统的证券组合理论中，用来测定证券组合的风险的变量是（）。

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组合的收益是各种证券收益的加权平均值，因此，它使组合的收益可能（）组合中收益最大的证券，而（）收益最小的证券。

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组合的收益是各种证券收益的加权平均值，因此，它使组合的收益可能低于组合中收益最大的证券，而高于收益最小的证券。

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假设某证券组合由证券A和证券B组成，它们在组合中的投资比例分别为40%和60%，它们的β系数分别为1.2和0.8，则该证券组合的β系数为（）。

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指数型证券组合只是一种模拟证券市场组合的证券组合。

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