假设某证券组合由证券A和证券B组成，它们在组合中的投资比例分别为40%和60%，它们的β系数分别为1.2和0.8，则该证券组合的β系数为（）。

某证券组合由X、Y、Z三种证券组成，它们的预期收益率分别为10%、16%、20%，它们在组合中的比例分别为30%、30%、40%，则该证券组合的预期收益率为（）。

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考虑5%收益的国库券和下列风险证券： 证券A：期望收益=0.15；方差=0.04 证券B：期望收益=0.10；方差=0.0225 证券C://期望收益=0.12；方差=0.01 证券D://期望收益=0.13；方差=0.0625 风险厌恶者将选择由国库券和上述风险证券之一组成的哪一个资产组合？（）

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假设某投资者选择了A、B两个公司的股票构造其证券投资组合，两者各占投资总额的一半。已知A股票的期望收益率为24%，方差为16%，B股票的期望收益为12%，方差为9%。请计算当A、B两只股票的相关系数各为： （1）ρAB=1 （2）ρAB=0 （3）ρAB=-1时，该投资者的证券组合资产的期望收益和方差各为多少？

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设有两种证券A和B，某投资者将一笔资金中的40%购买了证券A，60%的资金购买了证券B，到期时，证券A的收益率为5%，证券B的收益率为8%，则该证券组合P的收益率为（）。

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小张有10万的本钱，投资于证券A，证券A的收益率为15%。此外，他还要在证券B上做5万的卖空，假设证券B的收益率为10%，售后收入全部投资于证券A。试计算小张这一资产组合的预期收益率。

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某公司持有A、B、C三种股票构成的证券组合，三种股票所占比重分别为25%、35%和40%，其贝他系数分别为0.5、1和2，股票的市场收益率为12%，无风险收益率为5%。计算该证券组合的风险报酬率和必要收益率。

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由两只证券组合成的所有可能的资产组合，它们的期望收益率和标准差组成的直线是（）

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假设市场上有两种风险证券A、B及无风险证券F。在均衡状态下证券A、B的期望收益率和β系数分别为E（rA）=10%，E（rB）=15%，βA=0.5，βB=1.2，求无风险利率。

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按照证券投资组合的风险理论，以等量资金投资于A、B两证券则（）。

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