证券组合管理的意义在于降低证券的风险系数，以达到收益最大化的风险最小化。

如果由两只风险证券组成的最小方差资产组合风险为零，那么这两只证券之间的相关系数为（）

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构建证券组合的原因是降低风险，对资产进行增值保值。

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两证券组合时，其相关系数（）时，风险分散效应最好。

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以科学的投资组合降低风险是证券投资基金的（）特点。

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当某两个证券收益变动的相关系数为0时，表示将这两种证券进行组合，对于风险分散将没有任何作用。

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（）是指将资金按照不同比例投资于若干不同、风险程度不同的证券，建立合理的资产组合，以将投资风险降低到最小程度。

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假设证券市场处于CAPM模型所描述的均衡状态。证券A的期望收益率为6%，其中β系数为0.5，市场组合的期望收益率为9%，则无风险利率为（）

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证券市场线可以反映投资组合报酬率与系统风险程度β系数之间的关系以及市场上所有风险性资产的均衡期望收益率与风险之间的关系。

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某公司持有A、B、C三种股票构成的证券组合，三种股票所占比重分别为25%、35%和40%，其贝他系数分别为0.5、1和2，股票的市场收益率为12%，无风险收益率为5%。计算该证券组合的风险报酬率和必要收益率。

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