两证券组合时，其相关系数（）时，风险分散效应最好。

当某两个证券收益变动的相关系数为0时，表示将这两种证券进行组合，对于风险分散将没有任何作用。

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一个资产组合由两项资产组成，ρ是两项资产收益率变化的相关系数，当ρ的取值范围为（）时，组合的风险小于两项资产风险的加权平均。

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当证券间的相关系数小于1时，分散投资的有关表述中不正确的是（）。

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如果由两只风险证券组成的最小方差资产组合风险为零，那么这两只证券之间的相关系数为（）

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下列各项中，不能通过证券组合分散的风险是（）。

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测度分散化资产组合中某一证券的风险用的是（）

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下列因素引起的风险中，投资者不能通过证券投资组合予以分散的风险是（）

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可分散风险可通过（）来消减，而不可分散风险由（）而产生，它对所有股票都有影响，不能通过证券组合而消除。

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套利定价理论中，一个充分分散风险的资产组合，组成证券数目越多，非系统风险就越接近（）

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