一个99%的VaR所对应的置信度是（）。

一个银行使用99%的置信度来计算VaR。在250个交易日中该银行预计会有多少天损失超过VaR值？（）

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在使用VaR模型计量相应的风险，下面哪个选项所对应的VaR模型置信度最高？（）

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持有期限为1天，置信度为99%，VaR值为1000万，意味着（）。

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若衡量期间是30天，在95%的置信水平下，银行交易部位的未预期的最大可能损失是5000万人民币。请问，在相同的衡量期间，99%的置信水平下，银行交易部位的VAR值应该：（）5000万人民币。

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对于银行，在95%置信度下，1000万美元为期1年风险价值VaR的意思是（）。

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利用VaR模型法计算监管资本时必须使用的置信度为（）。

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某银行采用99%的每日VaR法来估算市场风险，那么只有在过去300个交易日中损失超过VaR的次数不超过下面哪个选项时，我们才会判断该VaR模型的质量是可以信赖的。（）

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“每个交易日的损失超过500万的概率为5%”如果用VaR来表达的话，其置信度为多少？（）

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银行如何使用一个99%风险价值模型来度量1%由模型所不能度量的结果所造成的风险？（）

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