单选题
A凸性
B到期期限
C久期
D获利期
正确答案
答案解析
熟悉债券资产组合的基本原理与方法，掌握久期的概念与计算，熟悉凸性的概念及应用。
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久期表示按照现值计算投资者能够收回投资债券本金的年限，也就是债券期限的加权平均数，其权数是每年的债券债息或本金的现值占当前市价的比重。（）
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收益率曲线表示的就是债券的利率期限结构。（）
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零息债券的久期等于其到期期限。（）
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一般来说，债券的期限越长，其市场价格变动的可能性越小。（）
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一般来说，债券的期限越长，其市场价格变动的可能性就越大，投资者要求的收益率补偿也越高。（）
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债券的收益曲线为“反向”，表明当债券期限增加时，收益率（）。
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一般来说，债券的期限越长，流动性溢价（）。
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久期的概念最早来自（）对债券平均到期期限的研究。
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向下倾斜的利率曲线表示期限相对较短的债券，利率与期限呈正向关系。（）
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