单选题
A麦考莱
B特雷诺
C夏普
D罗斯
正确答案
答案解析
熟悉债券资产组合的基本原理与方法，掌握久期的概念与计算，熟悉凸性的概念及应用。
相似试题
零息债券的久期等于其到期期限。（）
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在相同的到期日下，折价债券久期值（）溢价债券久期值。
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在相同的到期日下，零息票债券久期值（）折价债券久期值。
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按70.357元的价格、9%的到期收益率、6%的息票率售出的25年期的债券，其麦考莱久期为11.10年，修正久期为10.62年。如果该种债券的到期收益率突然由9%上升到9.10%，即变动0.1个百分点（10个基准点），那么债券价格的近似变动额为（）元。
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久期表示按照现值计算投资者能够收回投资债券本金的年限，也就是债券期限的加权平均数，其权数是每年的债券债息或本金的现值占当前市价的比重。（）
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当债券收益率出现较大幅度变化时，采用久期方法不能就债券价格对利率的敏感性予以正确的测量。（）
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某债券期限5年，面值1000元，年息60元，市场售价1020元，则该债券的到期收益率（）
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某无息债券的面值为1000元，期限为2年，发行价为880元，到期按面值偿还。该债券的复利到期收益率为（）。
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关于久期的性质，下列说法正确的有（）。
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