零息债券的久期等于其到期期限。（）

在计算累息债券的理论价格时可将其视为面值等于到期还本付息的零息债券，并按零息债券的定价公式定价。（）

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久期的概念最早来自（）对债券平均到期期限的研究。

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在相同的到期日下，折价债券久期值（）溢价债券久期值。

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在相同的到期日下，零息票债券久期值（）折价债券久期值。

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按70.357元的价格、9%的到期收益率、6%的息票率售出的25年期的债券，其麦考莱久期为11.10年，修正久期为10.62年。如果该种债券的到期收益率突然由9%上升到9.10%，即变动0.1个百分点（10个基准点），那么债券价格的近似变动额为（）元。

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久期表示按照现值计算投资者能够收回投资债券本金的年限，也就是债券期限的加权平均数，其权数是每年的债券债息或本金的现值占当前市价的比重。（）

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通常1年期以内的债券为零息债券。（）

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某债券期限5年，面值1000元，年息60元，市场售价1020元，则该债券的到期收益率（）

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某无息债券的面值为1000元，期限为2年，发行价为880元，到期按面值偿还。该债券的复利到期收益率为（）。

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