实际中，许多滞后模型都可以转化为自回归模型，自回归模型是经济生活中更常见的模型。

Koyck变换是将无限分布滞后模型转换为自回归模型，然后进行估计，估计方法可采用（）。

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Koyck变换是将无限分布滞后模型转换为自回归模型，然后进行估计，这里假设偏回归系数按几何衰减即βi=β0λi，0〈λ〈1，1-λ称为（）。

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Koyck变换可以将有限期分布滞后模型转换为一阶自回归模型，从而缓解多重共线性问题。

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需要用工具变量法进行估计的自回归分布滞后模型有（）。

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经济变量的时间序列数据大多存在序列相关性，在分布滞后模型中，这种序列相关性就转化为（）。

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对分布滞后模型进行估计存在哪些困难？实际应用中如何处理这些困难？

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对于分布滞后模型，时间序列资料的序列相关问题，就转化为（）。

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多元回归模型统计显著是指模型中每个变量都是统计显著的。

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下列模型中，哪些可以化为线性回归模型来处理：

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