在利率为正的前提下，提前了结美式看涨期权多头头寸（标的资产无红利支付）的最好方式是（）。

如果股票支付股利，在其他所有条件相同的情况下，理论上该股票为标的的美式看涨期权的价格（）。

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如果股票不支付股利，在其他所有条件相同的情况下，理论上该股票为标的的美式看涨期权的价格（）。

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下列沪深300股指期权的敏感性因子为正的有（）。

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对于股票期权来说，当不考虑利率和股息时，可以复制出买入看涨期权头寸的是（）。

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在其他所有条件相同的情况下，理论上该股票为标的的美式看跌期权的价格（）.

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90／10策略中，在股价下行时，损失最大为看涨期权费用减去货币市场获得的利息收益。

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T=0时刻股票价格为100元，T=1时刻股票价格上涨至120元的概率为70%，此时看涨期权支付为20元，下跌至70元的概率为30%，此时看涨期权支付为0。假设利率为0，则0时刻该欧式看涨期权价格为（）元。

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某看涨期权，期权价格为0．08元，6个月后到期，其Theta=-0．2。在其他条件不变的情况下，1个月后，该期权理论价格将变化（）元。

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对于一个标的资产价格为2000点，行权价为2010点，90天后到期的看涨期权市场价格为6.53，在没有套利机会的条件下，120天到期的看涨期权的价格最可能是（）。

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