多选题
A组合中各种证券的权数和为0
B组合中因素灵敏度系数为0
C组合具有正的期望收益率
D组合中的期望收益率方差为0
正确答案
答案解析
所谓套利组合，是指满足下述三个条件的证券组合：
(1)组合中各种证券的权数和为0；
(2)组合中因素灵敏度系数为0；
(3)组合具有正的期望收益率。
套利组合特征表明，投资者如果能发现套利组合并持有它，那它就可以实现不需要追加投资而又可获得收益的套利交易，即投资者是通过持有套利组合的方式来进行套利的。
(1)组合中各种证券的权数和为0；
(2)组合中因素灵敏度系数为0；
(3)组合具有正的期望收益率。
套利组合特征表明，投资者如果能发现套利组合并持有它，那它就可以实现不需要追加投资而又可获得收益的套利交易，即投资者是通过持有套利组合的方式来进行套利的。
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