判断题
A对
B错
正确答案
答案解析
平价期权(标的价格等于行权价)的Theta是单调递减至负无穷大。非平价期权的Theta将先变小后变大，随着接近到期收敛至0。因此，随着期权接近到期，平价期权受到的影响越来越大，而非平价期权受到的影响越来越小。
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实值、虚值和平价期权的Gamma值先增大后变小，随着接近到期收敛至0。
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买入看跌期权，同时卖出相同执行价，相同到期时间的看涨期权，从到期收益角度看，最接近于（）。
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买入一手看涨期权，同时卖出相同执行价格、相同到期时间的一手看跌期权，其损益情况最接近于（）。
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买入看涨期权同时卖出标的资产，到期损益最接近于（）。
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买入看跌期权同时买入标的资产，到期损益最接近于（）。
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对于看涨期权随着到期日的临近，当标的资产
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对于看跌期权随着到期日的临近，当标的资产=行权价时，Delta收敛于-1。
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