在相同的到期日下，折价债券久期值（）溢价债券久期值。

在相同的到期日下，零息票债券久期值（）折价债券久期值。

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零息债券的久期等于其到期期限。（）

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久期的概念最早来自（）对债券平均到期期限的研究。

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按70.357元的价格、9%的到期收益率、6%的息票率售出的25年期的债券，其麦考莱久期为11.10年，修正久期为10.62年。如果该种债券的到期收益率突然由9%上升到9.10%，即变动0.1个百分点（10个基准点），那么债券价格的近似变动额为（）元。

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久期与到期收益率之间呈（）的关系。

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一般来说，债券的期限越长，流动性溢价（）。

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下列因素中，与久期之间呈相同关系的是（）。

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当债券收益率出现较大幅度变化时，采用久期方法不能就债券价格对利率的敏感性予以正确的测量。（）

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流动性溢价是远期利率和未来的预期即期利率之间的差额，债券期限越长，流动性溢价越小。（）

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