单选题
A标的股指的价格
B收益率
C无风险利率
D历史价格
正确答案
答案解析
股指期货合约的理论价格由其标的股指的价格、收益率和无风险利率共同决定。不包括历史价格。故本题答案为D。
相似试题
股指期货合约实际价格（）股指期货理论价格，称为期价低估。
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股指期货合约的实际交易价格高于股指期货合约的理论价格时，称为期价高估。（）
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决定外汇期货合约理论价格的因素有（）。
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在一系列合理的假设条件下，股指期货合约的理论价格与远期合约的理论价格是一致的。（）
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上证50股指期货5月合约期货价格3142．2点，6月合约期货价格3150．8点，9月合约期货价格3221．2点，12月合约期货价格3215．0点。以下属于反向市场的是（）。
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股指期货远期合约价格大于近期合约价格时，称为（）。
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利用股指期货理论价格进行套利时，期货理论价格计算中没有考虑（），如果这些因素存在，则需要计算无套利区间。
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利用股指期货理论价格进行套利时，期货理论价格计算中没有考虑（），如果这些因素存在，则需要计算无套利区间。
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假设有一揽子股票组合与某指数构成完全对应，该组合的市值为100万元，假定市场年利率为6%，且预计1个月后可收到1万元的现金红利。 假设该股指期货合约的乘数为100元，则100万市值的股票组合相当于股票指数10000点。假设远期理论价格与期货理论价格相等，则上题中的3个月后交割的股指期货合约的理论的点数是（）。
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